CAIA 一级二级考试科目和知识点

排版有点乱，大家理解一下（caia备考资料notes网课这些可以去我往期发表的文章里面看到）

CAIA 一级考试科目和知识点

2022 年 3 月考试

专业标准和道德

CFA协会实践标准

另类投资简介

什么是另类投资？

另类投资的环境

定量基础

统计基础

金融经济学基础

衍生品和风险中性估值

风险和绩效的衡量标准

Alpha、Beta 和假设检验

实物资产

自然资源和土地

商品

其他实物资产

房地产资产和债务

房地产股权

私人证券

私募股权资产

私募股权基金

基金之私募基金

私募股权投资的演变

私人信贷和不良债务

对冲基金

对冲基金行业的结构

宏观和管理期货基金

事件驱动和相对价值对冲基金

股票对冲基金

对冲基金的基金

结构性产品

结构简介

信用风险和信用衍生品

信用风险的 CDO 结构

股票挂钩结构性产品

CAIA 二级考试科目

2022 年 3 月考试

新兴话题

道德法规和 ESG

资产管理器代码

建议和指导

全球监管

ESG 和另类投资

ESG分析与应用

楷模

建模概述和利率模型

信用风险模型

多因素股票定价模型

资产分配过程和均值方差模型

其他资产配置方法

机构资产所有者和投资政策

资产所有者的类型和投资政策声明

基金会和捐赠模型

养老基金投资组合管理

主权财富基金

家族办公室和家族办公室模式

风险与风险管理

尾部风险案例

基准测试和绩效归因

流动性和资金风险

对冲、再平衡和监控

风险测量、风险管理和风险系统

获取另类投资

对冲基金复制

对冲基金的多元化渠道

获得房地产和商品

通过私有结构访问

私有和上市资产的风险和表现

尽职调查和选择经理

主动管理和新投资

基金经理的选择

投资流程尽职调查

运营尽职调查

条款和业务活动的尽职调查

波动性和复杂的策略

波动性作为一个因素暴露

波动率、相关性和分散产品和策略

复杂性和结构性产品

保险连结及混合证券

跨境房地产投资的复杂性与案例