如何运用定量思维，建立自己的交易规则

如何运用定量思维，建立自己的交易规则

期货量化-楼之梁

前面几篇文章谈到了趋势，谈到了级别，趋势和级别是为了方便我们理解交易整个过程的发生以及一些相应的交易流程和步骤，趋势更多的是一种理念和思想，而非技术。

所以我们是先把理念搞清楚，然后才涉及到一些具体的环节，在交易的过程中我们应该先搞清楚一些简单并且最基础的逻辑，之后你会发现对于交易你是明白的，通透的，知道应该怎么做的，这就是认知建立的过程。

之后才是怎么做的问题，具体怎么做其实是应用工具和技术方法去实现基础认知的过程，也就是将我们对于市场和交易的理解量化成具体能够识别的信号，图形，视觉审美过程中的形态等等。

作为技术分析来讲，趋势交易，说白了就是识别图形，识别情绪，参与到市场这种情绪当中，而定量规则的建立就是建立一个方法论，一个参与其中的方法论。

所以交易整个过程是先学习基本的理念，基础，框架，思路，认识市场等等，这些都是最基础的，也是最简单的，就像任何一个技术领域，都是先通理论，然后才是实战，而实战的过程其实就是不断练习技术动作的过程，就像拳击，足球，篮球等竞技体育领域都是如此。

那么技术动作有什么特点？标准化，流程化，最终形成规模化。

交易定量和交易规则的建立的最终目的也就是为了达到这个目的，认知，认识市场是第一步，这个市场很多人都具备了这个技能，一个交易五到八年的交易员你敢说他对于市场的认知不足吗？

但为什么很多这个阶段的人依然无法稳定的交易，总是不能控制情绪，心态不好，每次都信誓旦旦告诉自己这次一定要按照规则执行交易，过几天又会将这句话再次重复一遍，这就是大多数投资者的常态。

那么怎么建立基本的定量标准，也就是我们说的交易规则呢？

那么什么样的信号是可以被量化的呢？越简单的信号越容易量化，越容易标准化，我们想想我们平时的信号有哪些是可以很容易量化的，尽量在语言形容的过程中就能想起图形的标准。

比如，突破某一条均线，某两条均线的金叉死叉，又或者是某个周期上的MACD的背离，短期的低点被再次测试（这也是经常有人问到我什么是测试反转的问题），这就是最简单，粗暴的方式。

很多人说金叉死叉不行，都用烂了，只能说是你不行，不代表别人用了不行。

要明白一点，我们上层的理念和框架搞懂了之后，才涉及到技术的运用，技术的运用只是规则，而趋势也好，这样理念那样理念也好，最终不过是给你的模型建立一个择时标准，而技术只能在特定的时候才能运用，什么时候用，就是我上面说的择时标准，明白了吗？

技术是什么并不重要，但是一直是什么却很重要，均线神奇吗？金叉死叉神奇吗？一点都不神奇，神奇的是你可以一直运用它，这就会让其形成标准化和规则化，长期下来就是一致性，而恰好你又明白这些技术规则的使用条件，这才是形成一致性和杀伤力的根本原因。

接下来去看看你的进场标准，能否用一句话将其形容出来，哪怕就是金叉死叉，这样简单而直接的标准，试问有多少人能执行下来呢，可以这样说，在大趋势确立之后的回调，你就算按照金叉死叉去做，一样能赚钱。

金叉死叉只是趋势当中的择时标准和信号规则，绝对不是独立的开仓法则和获利的根本原因，我想这句话是什么意思你们都明白，这就是为什么市场没有圣杯的原因。

所以金叉死叉也好，突破均线也好，这就是绝对简单并且有效，且在关键时候不可能变形的信号，只要你确立一个参数，你就可以执行了，并且更好执行，为什么？因为我说突破60均线开仓，这句话说出来，谁都明白我在说什么，这就是可量化的标准。

其次就是位置，在我看来用位置去量化信号比用技术性手段可能更好一些，要解释这个问题需要将很多我能想到的细节联系到一起。

日线上面每次回调的参与时机取决于以下几个方面

①是否形成了充分的调整和整理

也就是在当前走势上面必须有一个下跌的波段，到达日线的关键位置，这是最常规的回调形式，但是有个别的行情在突破大区间的盘整之后行情会做成整理状态，没有下跌的空间，但是有盘整的时间。

②是否能找到明确的防守位置，也就是止损位置

一般来说日线的前低就是新高回调之后做多的止损位，而且是有效止损的位置，如果盘整，那么就会在低一级别的走势上面形成测试反转，这个位置就是应急止损的位置，因为应急止损被突破也预示着行情的调整幅度将增大，也就是短期形成了逆转。

但是我们要将位置做成定量和进场规则这就很有意思，比如一个区间被突破，那么我们的进场位置定量应该在什么位置呢，行情突破之后回调，形成第一个低点，这个低点并不是最佳的进场时机，为什么？从两个角度来说

①回调的支撑并不是我们通过手动划线或者我们定义出来的，而要等待市场自己走出来，也就是会形成一个回调带有承接力度的低点H，一旦这个低点形成，那么就能确立大趋势确立之后市场做了一个回踩，并且确认了这个支撑点H，那么H就是一个标准，这就是定量，这种定量有别于均线或者指标的定量，这个价位需要等待市场走出来才会出现，也就是在大趋势确立的时候，你一定知道能做多，但是什么地方做多是不清楚的，需要等到市场告诉你，那就是H点。

②还记得我的理论体系里面一个非常重要的东西是什么吗？就是CD的运行路径，那个图我画了几十遍，有兴趣的再去回顾一下当时我怎么阐述这个问题的。

正因为CD的运行不是简单的CD，所以我们要找到的并不是C点，而是C点之后市场的一个新的低点，言下之意，我们不需要在第一次回调C点并未出现就开始试错，因为会耗费大量的时间成本，我们需要等待C，也就是上面说的H，让市场告诉我们这个点在哪里，在这之后，要么测试，要么出现当前走势的标准才有可能真的形成CD的完整行情。

这就是做测试反转的目的和意义，顺便提一句，这就是杰西利弗莫尔在大作手回忆录里面谈到的趋势延续的关键点，只是那本书里面根本没有图形，只能根据文字对于当时市场的描述加上自己的体会和感受去总结。

测试反转在全球任何市场都一样，这就是以位置作为定量标准做出来的进场规则，很清晰的标准，甚至不需要辅助任何技术手段，位置就代表规则，代表计划，代表交易计划的全部内容。

也就是我们常说的见位交易，要明白一点真正的见位交易一定是计划交易的一部分，不是你现在看到了决定去做，而是你很早之前就做出了这样一个计划，经过等待之后在某个时间点去执行你的计划，这两者在交易层面是有本质区别的。

总结一下以上的内容，当我们对于前端的理念和市场层面的东西已经了解的足够深入之后，技术其实并不是那么重要，你怎么做都可以，趋势是一个环境选择的标准，而策略和进场规则就是一个择时标准，当趋势正确，什么样的择时标准并不重要。

而为什么需要标准，根本原因是为了让我们的行为能够形成标准化的流程以便于规模化，标准建立的前提在于策略以及信号的简单化，普适化，一句话，所有人都能理解买点策略是什么，在这个层面所有妄图把工具搞得很高深莫测，晦涩难懂的人都是自欺欺人而已，再次强调，根本没有圣杯。

就是自己要明白你是什么样的人在什么环境用什么样的工具去获取什么样的利润而已，这便是利用系统和工具获利的前提。

定量的标准就两个

①当前走势的固定信号，技术手段位置，金叉，死叉，拐点的突破

②确定位置以及位置确立之后的测试反转

这两类都可以形成有效的定量，要检测你的信号是否是定量，那就试着一句话把你的交易系统说清楚，包括趋势判定，以及进场的具体方法说清楚。

大道至简只是一个结果，并不是省略中间的过程，中间过程一定是个繁琐的程序，当你把这些繁琐的程序都了解之后才能真的明白到底如何化繁为简。