金融数学图书推荐ZZ
金融数学（Financial Mathematics），又称数理金融学、数学金融学、分析金融学，是利用数学工具研究金融，进行数学建模、理论分析、数值计算等定量分析，以求找到金融动内在规律并用以指导实践。金融数学也可以理解为现代数学与计算技术在金融领域的应用，因此，金融数学是一门新兴的交叉学科，发展很快，是目前十分活跃的前言学科之一。
金融数学的发展曾两次引发了“华尔街革命”。上个世纪50年代初期，马科威茨提出证券投资组合理论，第一次明确地用数学工具给出了在一定风险水平下按不同比例投资多种证券收益可能最大的投资方法，引发了第一次“华尔街革命”， 马科威茨因此获得了１９９０年诺贝尔经济学奖。1973年，布莱克和斯克尔斯用数学方法给出了期权定价公式，推动了期权交易的发展，期权交易很快成为世界金融市场的主要内容，成为第二次“华尔街革命”， 修斯因此获得了１９９７年诺贝尔经济学奖。2003年诺贝尔经济学奖第三次授予以数学为工具分析金融问题的美国经济学家恩格尔和英国经济学家格兰杰以表彰他们分别用“随着时间变化易变性”和“共同趋势”两种新方法分析经济时间数列给经济学研究和经济发展带来巨大影响。金融数学在我国起步比较晚，但于1997 年正式实施的国家“九五”重大项目《金融数学、金融工程、金融管理》，直接推动了我国金融数学这一交叉学科的兴起和发展。
金融数学,运用随机分析，随机最优控制，倒向随机微分方程，非线性分析，分形几何等现代数学工具研究以下问题：
（1）不完备金融市场有价证券（例如期货，期权等衍生工具）的资本资产定价模型，套利定价理论，套期保值理论及最优投资和消费理论。
（2）利率的期限结构和利率衍生产品的定价理论。
（3）不完备金融市场的风险管理和风险控制理论。
金融数学是一门应用性极强的学科,其特殊之处在于,与许多其他应用学科如生物相比,它的难度更类似于数学物理,而另一方面,它的应用性可以和 engineering相提并论,因为好的结果必须是"有利可图"的,you may cheat a Journal, but you cannot cheat the Market...而更加独特的是,它要求一个人有极其博杂的知识,所以一份好的书单很重要
大体而言,所需要的知识分为三类
1.数量
2.经济金融
3.编程,这方面我比较弱,至今还算不上professional programmer大致上来说,一个人需要吃透如下LEVEL的书籍:
1.Thinking in C++ Vol 1 & 2
2.The C++ Programming Language
另外,还需要data structure & alogrithms的知识
好在编程高手尽多,这方面也不太需要我业余的意见,呵呵
给一个书单吧，大家共勉
金融数学书籍，总结自聪聪的bolg，留作参考， 顺便激励自己看完这些书—-不知道要多少年了。
入门书籍：
1. Options, Futures, and Other Derivatives –by John Hull.（买）
推荐：这本书不用多说了，买就是了。不管是找工作还是senior quant都会用到。
John Hull 也是非常厉害的，各个方面都有开创性的成果。现在Toronto Uni.
本人看法：经典中的经典，涉猎还算广泛，不过不够数学—-人称华尔街的圣经，自然不算很难。
2.Arbitrage theory in continuous time–by Tomas Bjork.（借）
推荐：这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么，但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在瑞典SSE。
本人看法：没看过。-.-b 已在国大图书馆搜到，准备借阅。
3.Financial Calculus–Martin Baxter& Rennie（借）
推荐：非常薄但是elegant的一本书，1996年，算是比较早了，但是和Hull的那本书齐名。也是聪聪的first book。作者1现在野村证券伦敦（nomura)，作者2在美林伦敦(ml)，都是fixed income。
本人看法：没看过。图书馆有，但是holder之多不知道我在毕业前是否轮的到。鉴于是入门书籍，如果借不到就算了，以后有机会再补。
4.Financial calculus for finance II–Shreve（印）
推荐：Shreve的新书，非常elegant， 非常仔细，非常数学完备，适合数学背景，但是比较厚，对于入门来说还是3好。作者现在CMU纽约。教授。顶尖人物。
本人看法：和 I 一起印了，因为无数人推荐。I是讲离散模型，II讲连续模型。QJ美女一直对Shreve赞赏有加，害得我也充满了对此人的幻想。
4.5 Martingale methods in Financial modelling–Musiela & Rutkovski（借）
推荐：也很好的，作者现在BNP(巴黎银行）和华沙理工？都是顶尖人物。
本人看法：没看过。-.-b 已在国大图书馆搜到，准备借阅。
数学背景
5. Brownian motion and stochastic calculus–Shreve& Karasatz
推荐：如果想在这一行发paper或者搞研究的话，或者读phd, 这是必须的。但是书比较难，要有心理准备。作者2是哥大教授。他们俩还有一本书我正在读，1998年写的，但是很难，不推荐。
本人看法：借不到。~~~><~~~~ 不过好在我不搞研究，暂时不考虑这本。
6.Stochastic differential equations：….–Oksendal（印）
推荐：如果你觉得5比较难，就读这一本，会少很多东西，但是更实用！作者在挪威什么学校。。。忘记了。
本人看法：stochastic calculus for financial math的课本，的确比较精简实用。但有些问题还是讲的不够透彻。
7.Stochastic integration and differential equations–Protter（借）
推荐：如果觉得5比较不难，就读这一本。我的导师的入门书。。。作者原来在普渡，现在康纳尔。
本人看法：没看过。-.-b 已在国大图书馆搜到，准备借阅。
8.Numerical analysis—任何作者
推荐：当然作为Phd学生，葱葱还拥有 Mathematics of Arbitrage & Malliavin calculus 等一些 advanced 书籍，我就不推荐了，因为对绝大多数人来说（包括我自己。。。）都太难了。。。
本人看法：还好我不是phd，挖哈哈哈。
Junior quant：
9.Concepts and practice of Mathematical Finance–Mark Joshi（借）
推荐：非常适合刚入行的quant，对于学生不推荐。非常实用，作者非常聪明。写书的时候在 RBS伦敦。
本人看法：hold乐，可以借来看看。
10. C++ design patterns and derivatives pricing–Mark Joshi
推荐：对于懂得C++基础的人来说很重要，更重要的是教你学会Monte Carlo。
本人看法：图书馆没有，暂时不考虑。
11. Modeling derivatives in C++ –Justin London（印）
推荐：其实这一本就够了，各种model如何编程都有写，虽然这些model比较老呵呵。最实用的一本书！！作者现在美国，具体干什么不清楚，拿了无数个学位。
本人看法：很厚的一本书，model覆盖全面。聪聪记错了书名，卡卡。
Senior quant:(我不够格！大家看看当作搞笑吧）
12&13&14: Effective C++/More effective C++/effective STL–Scott Meyer
推荐：C++太重要了！我现在最愁的就是我的编程了！作者在美国，C++的顶尖人物。
15. Numerical recipes in C++–William, Saul（电子版）
推荐：计算方法，非常重要的一本书！作者都在美国各个实验室？
本人看法：暂时都不考虑，有空再看。btw, 免费下载地址：www.nr.com
各个专门方面：（这个大家就别信我了，看看再说）
Interest rate
16.Interest rate models and practice –Mecurio& Fabio
推荐：rates非常好的一本书，适合quant读，比较数学。作者都在Banc IMI，意大利的一家bank。
本人看法：借不到。~~~><~~~
17.Modern Pricing of interest rate derivatives–Rebonato（印）
推荐：当当当当！我的偶像登场了！这本书我现在看，主要是Libor market model，作者在RBS伦敦，顶尖人物。再次说一遍，我是他的fans!
本人看法：很实用的一本书，给出了calibration的方法。
equity
18&19: Option pricing formulas / Exotic options–Haug/Zhang
聪聪推荐：没看过，也就不说了。（shy。。。）作者都在纽约
creidt
20： Credit risk–Lando
聪聪推荐：作者在丹麦一家商学院，我是买的这一本。
21： Credit derivatives pricing models–Schonbucher（印）
聪聪推荐：作者是传奇人物！非常年轻非常厉害，现在ETH-Zurich，ETH有很多顶尖专家。。。
本人看法：credit pricing的启蒙书，还是非常不错的，就是对概率的要求比较高。
stochastic volatility
22. Option valuation in stochastic vol–Alan lewis
聪聪推荐：非常厉害的一本书！也很难，适合物理背景。作者在加州
本人看法：适合物理背景的，那么我就跳过了。
23.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox –Rebonato（借）
聪聪推荐：正在看，比较偏向rates， 我的偶像的书当然要捧啦
本人看法：没看过。-.-b 已在国大图书馆搜到，准备借阅。
24. Stochastic implied vol–忘记作者了
聪聪推荐：买了，但是觉得不值-。。=
本人看法：那么当然跳过了。
FX
25.Mathematical methods for foreign exchange–Alex Lipton（借）
聪聪推荐：很详细的一本书，quant必读，作者在纽约 Citigroup?
本人看法：没看过。-.-b 已在国大图书馆搜到，准备借阅。
Credit risk
26. Copula methods in Finance –Umberto Cherubini.（借）
聪 聪推荐： Copula 是用来求联合分布的，其实用一般理论也能求，但是copula直观很多，简化很多，据说最初提出人之一是个中国人， David Li,现在 Citigroup 还是BarCap 忘记了。这里要提一下 Barclay Capital，成立才没几年，现在很多方面都是世界顶尖的了，连去年的 quant of the year 都是他家的。
本人看法：没看过。-.-b 已在国大图书馆搜到，准备借阅。
Numerical Methods;
27. Monte Carlo methods in fianncial engineering.– Paul Glasserman(印)
聪聪推荐：作者在纽约哥大，算是顶尖人物之一了，最近在研究Levy process。这本书很好，但由于是academic 写的，有点太学术了。quant一般会买另外一本书—–
本人看法：原来印了这本，还没时间看。
28. Monte Carlo in finance.–Peter Jackel
聪聪推荐：作者原来在RBS 伦敦，现在在ABN Amro伦敦。这本书太实用了！用MC的都应该有一本。
29.Financial Engineering with Finite Element–作者忘记了
聪聪推荐：这本书是用有限元方法，其实和 finite diferece 很像，书里面自称会更好。当初头脑发热买了一本，之后没看过。。。。罪过啊罪过！作者现在在德国。
本人看法：跳过。
Financial Markets
以下这些书呢，是我每天睡觉前看的。。。。（什么？你们怎么也知道 Penthouse？？
难道被发现了？。。。其实 Penthouse这样的杂志只买过一本，好贵啊，之后就没买了
。。。）
30.Dynamic Hedging– Nassim |Taleb（借）
聪聪推荐：作者是很有经验的quant trader，现在纽约，同时在麻省教书。是我现在精读的一本书，因为比较不数学，所以放在睡觉之前看，非常实用，但毕竟是给trader看的，太过实用了。。。。大家不要急着买！第二版就快出来了。
本人看法：没看过。-.-b 已在国大图书馆搜到，准备借阅。
31.Fooled by randomness–Nassim Taleb（借）
聪聪推荐：看过这本书就知道如何用random的眼光看这个世界了。。。。
本人看法：没看过。-.-b 已在国大图书馆搜到，准备借阅。
32. Misbehaviour of financial markets– Mandebrot
聪聪推荐：作者是研究数学经济的得过Wolf奖的超级数学家！现在耶鲁。对金融市场有特别的看法。这本书一定要看啊！
本人看法：又一本借不到的书。~~~><~~~
33. Liar’s poker–Lewis（电子版）
聪聪推荐：讲以前Solomon brothers的Arb team的，当时是世界最厉害的 quant trader。这本书搞trading的人都会看。
本人看法：我有电子版，呵呵，娱乐用书。顺便提一句，去investment banking interview时，千万别说这是你喜欢的书，这是一个bad answer.(具体参见beat the street P122)
34&35. Market wizards I II—Schwager（借）
聪聪推荐：教你怎么做trader，这些是老一代 trader了，现在科技发展了，更加依靠
Model了，但是好的trader会有共同点的！
本人看法：没看过。-.-b 已在国大图书馆搜到，准备借阅。
36。stochastic volatility–Nielsen?
聪聪推荐：这是一个论文集，关于stochastic vol的研究很多论文收入在内，但是买来之后觉得很亏！因为都是econometrics背景的论文，和我的研究并不怎么相关。大家不要买。。。
本人看法：跳过。
Levy process
37。Financial modelling with jump process—Rama Cont（印）
聪聪推荐：作者是巴黎高科（Ecole polytechnique)的教授，这个学校的学生。。。。。donimate伦敦金融城quant领域！如果你要找quant职位，练好法语先。。。
法国人的金融数学绝对最厉害，不仅仅金融数学起源于法国，现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书非常好，数学绝对全面，也够深入，太喜欢了。
这 里得要提一下法国的银行，BNP（巴黎银行）， SG（兴业银行），Calyon（农业信贷银行）都是市场的佼佼者。特别是前两个，在衍生品领域领先其他bank，不要提GS，ML，MS，在 derivatives研究方面，SG的equity， BNP的fixed income领先他们很多。如果你听说一个 equity deri. quant 来自SG, 他肯定经常受到猎头骚扰。
本人看法：内容的确很全，甚至还有beyond levy processes,恐怖。
38。 Levy processes in finance–Wim shouten（印）
聪聪推荐：作者是比利时鲁汶大学的数学教授，最近很红，因为 Levy process很火。
这本书很贵，只有193页，没怎么看过，因为我还舍不得买。。。。
本人看法：终于接触到levy process了，否则就像只学过牛顿经典力学一样。
general
39。My life as a quant—E.Derman
聪聪推荐：作者是第一代quant，以前是GS的quant 研究部门head，现在哥大。是stochastic vol领域顶尖人物。其实也是很多其他领域顶尖人物。书不错，但也不是那
么好。主要还是作为一个物理学家的角度来写。
本人看法：物理，跳过。
40 & 41。Infectious greed & FIASCO–Frank Partnoy（借）
聪聪推荐：作者最初在 First Boston，后来在Morgan Stanley做衍生品的sales。书里讲了很多衍生品市场如何骗客户，如何赚取dirty money的事情。
本人看法：没看过。-.-b 已在国大图书馆搜到，准备借阅。
整理完毕，累的脖子也硬了。虽然好多书都又贵又买不到（指在新加坡），但国大的藏书还是很令人欣慰的，同样令人欣慰的还有这里的盗版业，那么我只好在毕业之前多印点书才对得起这个地利。：）
另外需要补充的是：Paul Wilmott on Quantitative Finance I II 个人感觉这也是本很好启蒙书，涉猎很广，而且非常非常详细，通俗易懂，也很适合数学背景，总之老少皆宜，可难可易。当年cac刚投身金融数学，其老板对他 说：如果你看完这两本书，你就和我水平一样了。所以可见一斑。
最后说一句，如果一开始就目的明确的学习金融数学，又有前辈们指导的话，自然是最
好不过，少走很多弯路。但是像我这种半路出家，专业完全不相关的朋友们也不用灰心
只要目标坚定了，日积月累的总会有回报的。：）
金融数学的发展曾两次引发了“华尔街革命”。上个世纪50年代初期，马科威茨提出证券投资组合理论，第一次明确地用数学工具给出了在一定风险水平下按不同比例投资多种证券收益可能最大的投资方法，引发了第一次“华尔街革命”， 马科威茨因此获得了１９９０年诺贝尔经济学奖。1973年，布莱克和斯克尔斯用数学方法给出了期权定价公式，推动了期权交易的发展，期权交易很快成为世界金融市场的主要内容，成为第二次“华尔街革命”， 修斯因此获得了１９９７年诺贝尔经济学奖。2003年诺贝尔经济学奖第三次授予以数学为工具分析金融问题的美国经济学家恩格尔和英国经济学家格兰杰以表彰他们分别用“随着时间变化易变性”和“共同趋势”两种新方法分析经济时间数列给经济学研究和经济发展带来巨大影响。金融数学在我国起步比较晚，但于1997 年正式实施的国家“九五”重大项目《金融数学、金融工程、金融管理》，直接推动了我国金融数学这一交叉学科的兴起和发展。
金融数学,运用随机分析，随机最优控制，倒向随机微分方程，非线性分析，分形几何等现代数学工具研究以下问题：
（1）不完备金融市场有价证券（例如期货，期权等衍生工具）的资本资产定价模型，套利定价理论，套期保值理论及最优投资和消费理论。
（2）利率的期限结构和利率衍生产品的定价理论。
（3）不完备金融市场的风险管理和风险控制理论。
金融数学是一门应用性极强的学科,其特殊之处在于,与许多其他应用学科如生物相比,它的难度更类似于数学物理,而另一方面,它的应用性可以和 engineering相提并论,因为好的结果必须是"有利可图"的,you may cheat a Journal, but you cannot cheat the Market...而更加独特的是,它要求一个人有极其博杂的知识,所以一份好的书单很重要
大体而言,所需要的知识分为三类
1.数量
2.经济金融
3.编程,这方面我比较弱,至今还算不上professional programmer大致上来说,一个人需要吃透如下LEVEL的书籍:
1.Thinking in C++ Vol 1 & 2
2.The C++ Programming Language
另外,还需要data structure & alogrithms的知识
好在编程高手尽多,这方面也不太需要我业余的意见,呵呵
给一个书单吧，大家共勉
金融数学书籍，总结自聪聪的bolg，留作参考， 顺便激励自己看完这些书—-不知道要多少年了。
入门书籍：
1. Options, Futures, and Other Derivatives –by John Hull.（买）
推荐：这本书不用多说了，买就是了。不管是找工作还是senior quant都会用到。
John Hull 也是非常厉害的，各个方面都有开创性的成果。现在Toronto Uni.
本人看法：经典中的经典，涉猎还算广泛，不过不够数学—-人称华尔街的圣经，自然不算很难。
2.Arbitrage theory in continuous time–by Tomas Bjork.（借）
推荐：这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么，但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在瑞典SSE。
本人看法：没看过。-.-b 已在国大图书馆搜到，准备借阅。
3.Financial Calculus–Martin Baxter& Rennie（借）
推荐：非常薄但是elegant的一本书，1996年，算是比较早了，但是和Hull的那本书齐名。也是聪聪的first book。作者1现在野村证券伦敦（nomura)，作者2在美林伦敦(ml)，都是fixed income。
本人看法：没看过。图书馆有，但是holder之多不知道我在毕业前是否轮的到。鉴于是入门书籍，如果借不到就算了，以后有机会再补。
4.Financial calculus for finance II–Shreve（印）
推荐：Shreve的新书，非常elegant， 非常仔细，非常数学完备，适合数学背景，但是比较厚，对于入门来说还是3好。作者现在CMU纽约。教授。顶尖人物。
本人看法：和 I 一起印了，因为无数人推荐。I是讲离散模型，II讲连续模型。QJ美女一直对Shreve赞赏有加，害得我也充满了对此人的幻想。
4.5 Martingale methods in Financial modelling–Musiela & Rutkovski（借）
推荐：也很好的，作者现在BNP(巴黎银行）和华沙理工？都是顶尖人物。
本人看法：没看过。-.-b 已在国大图书馆搜到，准备借阅。
数学背景
5. Brownian motion and stochastic calculus–Shreve& Karasatz
推荐：如果想在这一行发paper或者搞研究的话，或者读phd, 这是必须的。但是书比较难，要有心理准备。作者2是哥大教授。他们俩还有一本书我正在读，1998年写的，但是很难，不推荐。
本人看法：借不到。~~~><~~~~ 不过好在我不搞研究，暂时不考虑这本。
6.Stochastic differential equations：….–Oksendal（印）
推荐：如果你觉得5比较难，就读这一本，会少很多东西，但是更实用！作者在挪威什么学校。。。忘记了。
本人看法：stochastic calculus for financial math的课本，的确比较精简实用。但有些问题还是讲的不够透彻。
7.Stochastic integration and differential equations–Protter（借）
推荐：如果觉得5比较不难，就读这一本。我的导师的入门书。。。作者原来在普渡，现在康纳尔。
本人看法：没看过。-.-b 已在国大图书馆搜到，准备借阅。
8.Numerical analysis—任何作者
推荐：当然作为Phd学生，葱葱还拥有 Mathematics of Arbitrage & Malliavin calculus 等一些 advanced 书籍，我就不推荐了，因为对绝大多数人来说（包括我自己。。。）都太难了。。。
本人看法：还好我不是phd，挖哈哈哈。
Junior quant：
9.Concepts and practice of Mathematical Finance–Mark Joshi（借）
推荐：非常适合刚入行的quant，对于学生不推荐。非常实用，作者非常聪明。写书的时候在 RBS伦敦。
本人看法：hold乐，可以借来看看。
10. C++ design patterns and derivatives pricing–Mark Joshi
推荐：对于懂得C++基础的人来说很重要，更重要的是教你学会Monte Carlo。
本人看法：图书馆没有，暂时不考虑。
11. Modeling derivatives in C++ –Justin London（印）
推荐：其实这一本就够了，各种model如何编程都有写，虽然这些model比较老呵呵。最实用的一本书！！作者现在美国，具体干什么不清楚，拿了无数个学位。
本人看法：很厚的一本书，model覆盖全面。聪聪记错了书名，卡卡。
Senior quant:(我不够格！大家看看当作搞笑吧）
12&13&14: Effective C++/More effective C++/effective STL–Scott Meyer
推荐：C++太重要了！我现在最愁的就是我的编程了！作者在美国，C++的顶尖人物。
15. Numerical recipes in C++–William, Saul（电子版）
推荐：计算方法，非常重要的一本书！作者都在美国各个实验室？
本人看法：暂时都不考虑，有空再看。btw, 免费下载地址：www.nr.com
各个专门方面：（这个大家就别信我了，看看再说）
Interest rate
16.Interest rate models and practice –Mecurio& Fabio
推荐：rates非常好的一本书，适合quant读，比较数学。作者都在Banc IMI，意大利的一家bank。
本人看法：借不到。~~~><~~~
17.Modern Pricing of interest rate derivatives–Rebonato（印）
推荐：当当当当！我的偶像登场了！这本书我现在看，主要是Libor market model，作者在RBS伦敦，顶尖人物。再次说一遍，我是他的fans!
本人看法：很实用的一本书，给出了calibration的方法。
equity
18&19: Option pricing formulas / Exotic options–Haug/Zhang
聪聪推荐：没看过，也就不说了。（shy。。。）作者都在纽约
creidt
20： Credit risk–Lando
聪聪推荐：作者在丹麦一家商学院，我是买的这一本。
21： Credit derivatives pricing models–Schonbucher（印）
聪聪推荐：作者是传奇人物！非常年轻非常厉害，现在ETH-Zurich，ETH有很多顶尖专家。。。
本人看法：credit pricing的启蒙书，还是非常不错的，就是对概率的要求比较高。
stochastic volatility
22. Option valuation in stochastic vol–Alan lewis
聪聪推荐：非常厉害的一本书！也很难，适合物理背景。作者在加州
本人看法：适合物理背景的，那么我就跳过了。
23.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox –Rebonato（借）
聪聪推荐：正在看，比较偏向rates， 我的偶像的书当然要捧啦
本人看法：没看过。-.-b 已在国大图书馆搜到，准备借阅。
24. Stochastic implied vol–忘记作者了
聪聪推荐：买了，但是觉得不值-。。=
本人看法：那么当然跳过了。
FX
25.Mathematical methods for foreign exchange–Alex Lipton（借）
聪聪推荐：很详细的一本书，quant必读，作者在纽约 Citigroup?
本人看法：没看过。-.-b 已在国大图书馆搜到，准备借阅。
Credit risk
26. Copula methods in Finance –Umberto Cherubini.（借）
聪 聪推荐： Copula 是用来求联合分布的，其实用一般理论也能求，但是copula直观很多，简化很多，据说最初提出人之一是个中国人， David Li,现在 Citigroup 还是BarCap 忘记了。这里要提一下 Barclay Capital，成立才没几年，现在很多方面都是世界顶尖的了，连去年的 quant of the year 都是他家的。
本人看法：没看过。-.-b 已在国大图书馆搜到，准备借阅。
Numerical Methods;
27. Monte Carlo methods in fianncial engineering.– Paul Glasserman(印)
聪聪推荐：作者在纽约哥大，算是顶尖人物之一了，最近在研究Levy process。这本书很好，但由于是academic 写的，有点太学术了。quant一般会买另外一本书—–
本人看法：原来印了这本，还没时间看。
28. Monte Carlo in finance.–Peter Jackel
聪聪推荐：作者原来在RBS 伦敦，现在在ABN Amro伦敦。这本书太实用了！用MC的都应该有一本。
29.Financial Engineering with Finite Element–作者忘记了
聪聪推荐：这本书是用有限元方法，其实和 finite diferece 很像，书里面自称会更好。当初头脑发热买了一本，之后没看过。。。。罪过啊罪过！作者现在在德国。
本人看法：跳过。
Financial Markets
以下这些书呢，是我每天睡觉前看的。。。。（什么？你们怎么也知道 Penthouse？？
难道被发现了？。。。其实 Penthouse这样的杂志只买过一本，好贵啊，之后就没买了
。。。）
30.Dynamic Hedging– Nassim |Taleb（借）
聪聪推荐：作者是很有经验的quant trader，现在纽约，同时在麻省教书。是我现在精读的一本书，因为比较不数学，所以放在睡觉之前看，非常实用，但毕竟是给trader看的，太过实用了。。。。大家不要急着买！第二版就快出来了。
本人看法：没看过。-.-b 已在国大图书馆搜到，准备借阅。
31.Fooled by randomness–Nassim Taleb（借）
聪聪推荐：看过这本书就知道如何用random的眼光看这个世界了。。。。
本人看法：没看过。-.-b 已在国大图书馆搜到，准备借阅。
32. Misbehaviour of financial markets– Mandebrot
聪聪推荐：作者是研究数学经济的得过Wolf奖的超级数学家！现在耶鲁。对金融市场有特别的看法。这本书一定要看啊！
本人看法：又一本借不到的书。~~~><~~~
33. Liar’s poker–Lewis（电子版）
聪聪推荐：讲以前Solomon brothers的Arb team的，当时是世界最厉害的 quant trader。这本书搞trading的人都会看。
本人看法：我有电子版，呵呵，娱乐用书。顺便提一句，去investment banking interview时，千万别说这是你喜欢的书，这是一个bad answer.(具体参见beat the street P122)
34&35. Market wizards I II—Schwager（借）
聪聪推荐：教你怎么做trader，这些是老一代 trader了，现在科技发展了，更加依靠
Model了，但是好的trader会有共同点的！
本人看法：没看过。-.-b 已在国大图书馆搜到，准备借阅。
36。stochastic volatility–Nielsen?
聪聪推荐：这是一个论文集，关于stochastic vol的研究很多论文收入在内，但是买来之后觉得很亏！因为都是econometrics背景的论文，和我的研究并不怎么相关。大家不要买。。。
本人看法：跳过。
Levy process
37。Financial modelling with jump process—Rama Cont（印）
聪聪推荐：作者是巴黎高科（Ecole polytechnique)的教授，这个学校的学生。。。。。donimate伦敦金融城quant领域！如果你要找quant职位，练好法语先。。。
法国人的金融数学绝对最厉害，不仅仅金融数学起源于法国，现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书非常好，数学绝对全面，也够深入，太喜欢了。
这 里得要提一下法国的银行，BNP（巴黎银行）， SG（兴业银行），Calyon（农业信贷银行）都是市场的佼佼者。特别是前两个，在衍生品领域领先其他bank，不要提GS，ML，MS，在 derivatives研究方面，SG的equity， BNP的fixed income领先他们很多。如果你听说一个 equity deri. quant 来自SG, 他肯定经常受到猎头骚扰。
本人看法：内容的确很全，甚至还有beyond levy processes,恐怖。
38。 Levy processes in finance–Wim shouten（印）
聪聪推荐：作者是比利时鲁汶大学的数学教授，最近很红，因为 Levy process很火。
这本书很贵，只有193页，没怎么看过，因为我还舍不得买。。。。
本人看法：终于接触到levy process了，否则就像只学过牛顿经典力学一样。
general
39。My life as a quant—E.Derman
聪聪推荐：作者是第一代quant，以前是GS的quant 研究部门head，现在哥大。是stochastic vol领域顶尖人物。其实也是很多其他领域顶尖人物。书不错，但也不是那
么好。主要还是作为一个物理学家的角度来写。
本人看法：物理，跳过。
40 & 41。Infectious greed & FIASCO–Frank Partnoy（借）
聪聪推荐：作者最初在 First Boston，后来在Morgan Stanley做衍生品的sales。书里讲了很多衍生品市场如何骗客户，如何赚取dirty money的事情。
本人看法：没看过。-.-b 已在国大图书馆搜到，准备借阅。
整理完毕，累的脖子也硬了。虽然好多书都又贵又买不到（指在新加坡），但国大的藏书还是很令人欣慰的，同样令人欣慰的还有这里的盗版业，那么我只好在毕业之前多印点书才对得起这个地利。：）
另外需要补充的是：Paul Wilmott on Quantitative Finance I II 个人感觉这也是本很好启蒙书，涉猎很广，而且非常非常详细，通俗易懂，也很适合数学背景，总之老少皆宜，可难可易。当年cac刚投身金融数学，其老板对他 说：如果你看完这两本书，你就和我水平一样了。所以可见一斑。
最后说一句，如果一开始就目的明确的学习金融数学，又有前辈们指导的话，自然是最
好不过，少走很多弯路。但是像我这种半路出家，专业完全不相关的朋友们也不用灰心
只要目标坚定了，日积月累的总会有回报的。：）
