【选校信息-金融】MFE金融工程硕士项目介绍 & MIT MSF申请经验

前言： 受到solinari提醒，应该给咱WM留下点什么。大家知道，商科出国是非常困难的，WM里的信息并不多。所以，希望这个帖子能为志向于business领域的同学提供帮助。老实说，我和solinari虽是申请同行，但是方向不完全重合。上次偶们的solinari女神已经发过Finance方向的申请经验了，贴子内容很“博”。我既然是后来者，那么就以金融中的FE领域作一个比较“精”的总结吧。 Lelbord 05/03/2007 作者：lelbord（PKUWM BBS） ElementsAqua（ChaseDream BBS） 日期：04/30/2007于ChaseDream MFE（金融工程硕士，或者金融数学/数量金融/计算金融等，差别都不大）是90年代新兴的交叉学科项目。此学科深入使用数学、计算机技术解决金融问题。因为毕业生是去往金融领域就业的，所以它属于商科类项目。然而，它的课程的理工味道却非常浓厚。通常设在工学院或数学系下，由工学院、商学院、数学系联合授课。 MFE教学很短1-2年，大部分学校不提供奖学金（一小部分例外）。但是投资周期短、回报快，毕业生有机会进入投资银行、基金公司、风险管理部门等金融服务性行业或其他相关行业从事定量和技术性工作。更重要的，它为理工背景的人提供了转行的机会。因此，这个项目的申请人非常多，而且逐年递增。今年康奈尔大学的FE program director就说他们的申请者是前年的2倍。 开设MFE的学校不是太多，而且申请人又很多，所以竞争非常激烈。MFE喜欢理工背景的学生（当然每年也有金融经济背景的学生被录取，但都是很优秀的，或者选过很多数学课），申请者最好有非常高的GPA，G/T成绩，并且有金融方面的实习经历和出色的个人陈述等等。 MFE是非常数量化的学科项目，之所以喜欢理工背景的学生是因为这些学生的数量基础好 一些。当然如果不是数理背景、或是感觉自己数理基础不太好的同学，可以通过选修一些 数学系的课程来弥补不足。以下是我推荐的一些课程（各个学校的偏好不太一样，给出的 比较全面，也足够深了）： 微积分、线性代数 概率论、测度论 数理统计 偏微分方程 实变函数、随机过程 数值方法 C++编程、算法与数据结构、 下面详细介绍一下美国的几个MFE项目，毕竟美国的金融市场最发达，MFE的就业前景相对好。注：以下顺序不完全是排名，以下15个项目也不一定是最好的15个，只不过是我的了解相对多一些而已。每个项目都有各自的特点，根据自己的需要选择项目是很重要的。另外，作为没有工作经历的学生，对1年的项目要谨慎，因为它不像1.5或2年的项目中间有个暑假可以找实习。所以选择1年的项目，就要尽可能选择好学校的。 （1）Master of Finance @Princeton University 作为Ivy League中的佼佼者，普林斯顿这个无比光辉耀眼的名字，吸引着无数来自世界各地的求学者。这个项目设置在普林斯顿大学的Bendheim金融中心，是一个2年的项目，给最优秀的一位申请者提供奖学金。与其他MFE不同的是，它的课程很全面（毕竟是2年），比较重视理论。而且有专门的summer intern给学生提供实习机会。因为普林斯顿的名气和强大的校友脉络，毕业生就业很好。这个项目与MFE不太一样，非常重视金融方面（不光是数理），很难申请，班里只有30来个人，enrollment rate 10%以下，会有面试，必须是各方面都极为优秀的人才有机会，大部分有工作经历。基本没有从大陆（不包括香港）直接录取过本科生，但是今年有牛人创造了奇迹。 （2）Master of Science in Financial Engineering @University of California—Berkeley Berkeley在美国西部的名气仅次于斯坦福。Berkeley的MFE项目是全美名气最大的，是这个项目的首席代表。设在Haas商学院里，1年的项目，似乎没有奖学金，只有春季入学Berkeley的MFE重视实践，而且由于是MFE中的老大，名气没的说，毕业生就业非常好。每年招60来个人，非常重视工作经历，而且这已经成为了Berkeley录取的一个无形标准。但与其他牛校不同，它不会在某些细节上苛求申请者，而重视综合指标和实践能力。 （3）Master of Science in Mathematical Finance @New York University 纽约大学位于华尔街旁边——一个令无数人羡慕的最佳地理位置。这个项目设在纽约大学的Courant数学科学研究所下，1.5年的项目，数学味很浓厚，课程基本是固定的没选择性，没有奖学金。Courant的学者是欧洲古典哥廷根数学学派的传人，是世界顶级的应用数学研究部门。只招30来个人，因此这个项目的竞争的申请难度不比普林斯顿低。据说去年为了选拔出最优秀的申请者，筛到最后剩下的一批人基本都是GPA>3.7，GRE>1400，然后在用个人陈述定胜负。这个项目非常重视申请人的数学背景。纽约大学与金融产业界联系紧密，毕业生就业率好的不能再好。这也是它超级抢手的原因之一。今年它录取的华人比较多（以往是大量的法国人）。今年我们PKU有2位大牛MM去了NYU，其中之一就是无所不能的solinari~~ （4）Master of Science in Computational Finance @Carnegie Mellon University 卡耐基•梅隆大学的计算金融MSCF项目是美国金融工程的带头者，历史比较悠久。 MSCF设在Tepper商学院下，接受GMAT成绩。1.5年的项目，学费奇贵但是奖学金是最慷慨的。课程比较重视计算机编程和金融实践，是所有MFE项目里课程设置最好的之一。卡耐基•梅隆大学的计算机科学是美国第一，Tepper商学院也是排名前20的，再加上MSCF历史悠久名气也不小，所以非常受欢迎，毕业生就业非常非常好。MSCF有两个教学区，一个在匹兹堡（本部），一个在纽约（远程教学）。两个区一共招生70多。它喜欢计算机背景好的学生，而且重视工作经历，会面试申请人，申请难度也比较大。它家审材料比较慢，有很多轮。 （5）Master of Science in Financial Engineering @Columbia University 哥伦比亚大学占尽天时地利人和，地处纽约曼哈顿，又是Ivy（常青藤盟校），对中国人又比较友好，很受我们的青睐。它有两个项目，现在说的这个是MSFE，设在工学院的IEOR系下，1年而且7月就开学，只有个别奖学金名额，课程比较重视实践，对申请人的背景要求比较严，最好数学或物理背景的。由于招80个人（MFE第一大班），所以是MFE项目里申请人最多的，竞争激烈程度没有普林斯顿、纽约大学和斯坦福那么高但也不低。虽然班里学生泛滥，但是毕竟是Ivy名校又在曼哈顿，就业前景是挺不错的。但是注意这个项目是1年的没有时间实习。以往招的中国人不少，但是今年有点不幸，我们大陆学生被拒得相当惨烈。 （6）Master of Science in Financial Mathematics @Stanford University 举世闻名的斯坦福大学，有着与其极高的声望所相当的录取门槛。这个项目设在数学系下，1-1.5年，没有奖学金，课程非常理论化，偏重研究，例如可以选斯坦福商学院里Duffie教授的博士生课，此人是资产定价理论的世界级大师。这个项目每年招30个人，而且一小部分面向斯坦福的本科生。在众多开设MFE项目的学校中，斯坦福的竞争虽然不是最激烈的，但是录取标准是最严格的，申请人数理基础要非常好，而且又要对金融实业有很好的理解。被它拒过的人有的还得到了竞争更激烈的学校的录取，可见斯坦福的严格。不过今年，斯坦福录取了好几个北大复旦南大的牛人，感觉蛮慷慨了。 （7）Master of Engineering——Financial Engineering Option @Cornell University 康奈尔大学坐落于纽约州西北部的小镇Ithaca，拥有着无与伦比的美丽的校园，以及卓越的名望。康奈尔的MFE设在工学院的ORIE系下，是工程硕士的一个方向。1.5年，有奖学金机会，课程有工科味道（计算机，工程类数学等），要求申请人具有一定数学能力和编成能力，部分人会有面试。康奈尔地处偏辟的乡间，与纽约市有4小时车程。但因为ORIE系在曼哈顿有一个OR办公室，会在项目中间给学生寻找纽约的实习机会，所以很不错。它跟普林斯顿和哥伦比亚同样是Ivy，而且离纽约市也不太远，又有summer intern，所以毕业生就业应该很不错。因为是工程硕士的一个方向所以招生很少，据说去年才20来个，不过今年扩招了（因为申请人太多），但是竞争依然很激烈。 （8）Master of Science in Financial Mathematics @University of Chicago 拥有着美国最多的诺贝尔奖得主的芝加哥大学，是美国研究型大学的典范，并且号称世界经济学和金融学研究的圣地。但是这个项目是设在数学系下的，而且课程非常理论化，数学味极浓（这与芝加哥大学的研究性特点很相符），1年的没有奖学金，这意味着没有实习的时间。芝加哥大学对TOEFL成绩要求是美国最变态的（新TOEFL各项26以上），而且这个项目要求GRE数学sub考试（而很多人没有），所以能申请的人不多，竞争不是太激烈，今年拿到他家录取的人不少。另外值得注意的是，有的人可以免数学sub考试，甚至可以达不到TOEFL单项的要求，但具体还看条件。据该项目的program director说就业率还是不错的，毕竟是在北美第二大金融中心。 （9）Master of Science in Financial Engineering @University of Michigan—Ann Arbor 位于优美宁静的北方小镇Ann Arbor的密歇根大学，是美国一所享有盛誉的综合性大学。它的MFE设在Rackham研究生院内。1.5年，没有奖学金，有学前教学7月份开始。课程灵活度很高，有很多商学院、工学院和数学系的课可以自由选择。这个项目以往招70多人，对GRE有要求（Quant至少720，AW至少4.0）。过去很容易申请，但是今年缩减人数，录取率一下降低了，而且开始有面试。这个项目可以延长到2年，有个暑假可以找实习。尽管Ann Arbor地方比较偏intern不好找，但是full-time就业情况不错，仰仗着Ross商学院的强大魅力，美国的主要大行都会专程来Ann Arbor开宣讲会。 （10）Master of Art in Mathematics with Specialization in Mathematics of Finance @Columbia University 这是哥伦比亚大学的第二个项目，称MAFN，设在数学系下。MAFN课程偏重数学理论一些，而不像MSFE比较重视金融实践。整体质量（包括培养目标、课程设置、师资力量等）比工学院的那个MSFE要差。也是1年的没有奖学金。申请的人比MSFE偏少一些，但是招的人也不多30来个。因为目前关于这个项目的信息不太多，1年的没有实习时间，是个劣势。但是据内部人士透露，这个项目就业似乎还可以，毕竟有哥伦比亚的名气撑着。 （11）Master ofScience in Quantitative and Computational Finance @Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院（GaTech），与麻省理工学院（MIT）和加州理工学院（CalTech）并称为美国三大理工学院。它的工学院是仅次于MIT和CalTech的。GaTech的这个MQCF项目没有开设单位，可以由学生自己申请将学籍保存在工学院、管理学院、数学系中的一个。1.5年的项目，可延长到2年，有奖学金名额。如果通过管理学院申请的话可以用GMAT申请。竞争度不是太激烈。这个项目以往招40多人，就业情况还是挺好的，所在的Atlanta市（可口可乐的故乡~）经济也比较发达，和北卡罗来纳州的一部分合起来是美国东南部的新经济区。不过今年似乎明显扩招了。 （12）Master of Science in Applied Mathematics for Finance @City University of New York—Baruch College 纽约城市大学巴鲁学院的这个项目设在Zicklin商学院下。1年的项目，接受GMAT成绩，似乎没有奖学金但学费比较便宜，课程偏重实践。巴鲁学院的Zicklin商学院学术声望非常一般，但是地处曼哈顿黄金地段，与业界有联系。这个项目的director办这个项目非常用心，而且Zicklin规模很大，院里的老师也非常积极帮学生联系实习和工作，他们很注重学生就业。所以，非常看重纽约的人有很多都会申请这个项目。录取率在20-30%左右，不是很激烈也并不轻松，重视工作经历，这点有点像卡耐基•梅隆。虽然学校整体排名不高，但是就业服务不错，而且在纽约市有一定的声望，所以就业应该也还可以的。 （13）Master of Science in Mathematics with Computational Finance Specialization @Purdue University—West Lafayette 普度大学是一所饶有名气的大学，位于印第安纳州。它有两个计算金融的硕士项目，现在说的这个设在数学系下，2年，课程饱满，并且有奖学金。普度大学对计算金融很重视，这点从它的MS、PhD、MBA三种项目都有计算金融方向的特点就可以看出。项目还是有一定名气的，但是学校地理位置比较一般，因此就业情况不太清楚。 （14）Master of Science in Statistics with Computational FinanceSpecialization @Purdue University—West Lafayette 这是普度大学的另一个计算金融硕士项目，是设在统计系下的，也是2年并且有奖学金机会。和数学系那个有什么差别我也不太了解，只能从课程上观察，可能比较偏统计和实证。 （15）Master of Science in Mathematical Finance @University of Southern California 南加州大学地处繁华的洛杉矶（据说奥斯卡颁奖典礼曾经在这个学校的礼堂举行），在美国西部8所名校之一。项目的名气比较一般，但是学校的声望和地理位置都是很好的，这个项目设在数学系下，据说学费比较贵，而且质量不敢恭维。 美国还有一些学校还设MFE项目，例如University of Wisconsin—Medison，North Caro lina University，RutgersUniversity，Boston University，Polytechnique NY，Ill inois Institute of Technology，ClaremontGraduate University等等。另外据说UCLA也要开了但是可能会在1-2年之后，据说是Anderson商学院开的，所以我相信会很不错。 其他国家和中国香港也有开设MFE的，例如： 加拿大：University of Toronto（门槛很高，不要小看），York University 英国：University of Edinburgh 新加坡：南洋理工大学 香港：香港科技大学 来源：迁木网 MIT MSF申请经验总结 本文是一名成功申请MIT金融硕士的学生所写的经验总结，供学生们参考。 关于美国 为什么出国?WHY USA?先问自己这个问题。个人不仅喜欢美国，而且对自由市场经济和资本主义充满向往(我不喜欢欧洲，他们贫富差距太小了)。然而你一定要明白，在美国你只能做美国人不愿意做也不想做的事情。首先你愿意么?其次你擅长么?工程师、教授是耐用品，几分实力几分钱，你的实力美国人不一定有，所以能留得下来。而IBD啦， consulting啦，这些是奢侈品，技术门槛太低了，任何一个人都不是不可替代的，因此几乎没有international student的位置。如果你正好喜欢engineering，喜欢quant，喜欢学术研究，那恭喜你，你很适合美国。如果你不幸跟我一样喜欢这些没有技术含量的活，那不要抱着毕业就留在美国的打算，投资移民比较现实点。 关于master 然后就是为什么申请了，以及为什么申请MSF? 首先，以移民为目的的，请不要申请。PhD是最容易留的，其次是MFE，就连MSA也要比MSF容易留一点。 然后不以移民为目的的，我分为两类，一类叫消费，一类叫投资。所谓消费，就是去增长眼界，多看看世界；所谓投资，就是期望付出一笔固定的学费换来毕业后更高的收入。大部分人的申请理由是两者的mixture，但混合的比例不同。个人可能消费占5%，投资占95%，因为美国我已经玩遍了，不需要再开什么眼界了。 如果你是去消费的，那没什么好说的，任何支出都能换到效用。但记住你花的是父母的钱，不是你自己的，因此为什么不报个自费交流项目呢？还能去哈佛MIT交流呢…… 如果是投资，那你就要看回报率了。我在CD上跟众大神探讨过复旦金融master还是MSF的问题。得出的结论大致就是，清北复交浙等学校的研究生至少也是WUSTL，VANDY这个level的。如果你罗切斯特回来，回国进四大，我觉得真的是很亏的，因为现在上外贸的本科都能随便去四大。我没有选择保研，或许是大一的时候，我很好的一个朋友跟我讲，如果你保研了我一定鄙视你。 再说finance，你真的喜欢finance么?Why are you crazy about it? MSF是最难申请到名校的——那些理工科同学动不动就拿哈佛斯坦福了，而申请MSF的则见过很多把保底校定到top 150的。你到底为什么喜欢金融，你想过么? Vandy二面问过我这个问题，当时我的答案是，喜欢金融就如同喜欢体育一样，我喜欢刺激的比赛，喜欢能够区分出winner和loser的游戏，喜欢给自己带来成就感的东西。 But my real answer should be: Finance is only industry in which I can LEGALLY take money from others’ pockets and put it into mine. 关于定位 不得不说，通过GPA+GT+实习来定位，真的是很粗暴的一件事情。 首先说GPA吧，每个学校打分都不同，有的学校3.8排不进前10%，有的地方3.5就年级第一了，不要指望美国学校对你的本科学校没有做过研究。只要你的学校在中国略有名气，美国人都知道，直接拿你的成绩和被他们REJ/AD过的人比就可以了。 GMAT就更扯了。那些手持高分的人，你觉得770和720水平有区别么？你扪心自问一下你能保证你这次770下次能上670么？恐怕不好说。除了少数脑子未开化的的学校，一般学校都不会把G看得太重，所以我认为，如果你到了720，作文上了4.5，就真的没有刷的必要了。托福比GMAT重要一点，因为托福有口语和写作分。整个申请流程，最重要的一点，就是向学校证明你可以找到工作并且拉高他们的平均工资，而如果你的口语只有22分，学校不太会愿意相信这一点。托福还是尽量考高点，但105分以上也就可以了。除非你要申剑桥(110)，牛津(109)，LSE的部分专业(107)，芝加哥MFE(4个26)，话说我觉得，MIT今年貌似跟ETS闹翻了哈。 再说实习。实习的确很重要，但单单报出一个实习的公司名字是很单薄的。就比如CITIGROUP，这大概是简历上出镜率最高的公司之一了。花旗你也许做的是trading，也许是让爸妈存了50万然后进去混了个实习证明，这能一样么？即使两个人做的都是投行，简历的描述，感悟和说出来的东西也是会大相径庭的。单凭big name和部门来评价，实在有些武断。怎么来包装自己的实习？我相信大部分人的实习无非两种：牛逼公司的水实习(比如RB或BCG的PTA，不可能留任的券商实习打杂)，和一般公司却不水的实习(比如无人知晓的PE的核心部门，比如四大winter intern：天天送你出差把你直接当正式员工用)——如果是水公司的水实习，拜托你别放简历上;如果是牛逼公司的牛逼实习，你应该直接留任了(除非出现极端情况如今年投行裁员)。如果你的实习不水，你一定知道怎么写。如果水，那你就要多做一些观察，你的in-charge在干嘛?我明不明白他的思路，他要干什么?他干的事情能不能拿过来，写成我自己干的事情，并且在面试的时候从容地扯上10分钟?想明白这些问题了，你也就知道怎么写简历和文书了。 关于文书和面试 我在CD上看到过一些很没营养的帖子比如“文书到底有多重要”，大哥，我告诉你不重要你就瞎写么？即便是LSE这种硬件控(名校控，绩点控，GMAT控)，三控控完后符合要求的还远超出他们要招的人。MIT就不提了，每年都会从我们学校招走GPA3.5-3.6的人，which means top10%-top20%, or in absolute number, top 340-top 680 among 3400 students. 我不相信前340中的人都不申MIT的MSF吧，总有那么几个申的，何况我也听见不乏有年级第一第二被拒的。我觉得写文书的第一步是知道自己申的学校喜欢什么样的人，这需要来自于自己的调查而不是道听途说。CD上有不少人说“普林和MIT喜欢数学背景爆牛的人”这一结论从何而来?普林的简历是贴出来的，可以看到每个人都有很强的数学背景，那MIT呢?从他校园里那个长得很geek的雕塑推出来的?我参加过MIT的每一场online chat，里面有不少实用信息，比如我们喜欢拥有academic excellence, leadership, work experience, team work and clear goal setting的学生。我们喜欢雇主的推荐信，等等……如果你没有参加，你可以看到Sloan MSF admission网页的前几行就写着： We seek to enroll well-rounded individuals with the following characteristics: Success in your professional endeavors (whether you are well into your career or a college senior) Ability to collaborate to accomplish a common goal Drive to inspire others to achieve success 　　 Vision to seek alternative solutions to existing challenges 　　 Pursuit of meaningful goals 　　 我相信很多人并没有把这几句话当回事。也许你觉得这些话很没营养，ok，pursuit of meaningful goals的确水，你1秒钟就可以编出来一个；可是Vision to seek alternative solutions to existing challenges，这个我觉得就十分specific了，如果你没这相似的经历，让你想半分钟，你也许也得冷场。这几点，学校希望你在文书中让他看出来；如果不能，也会在面试中问你，事实证明我就被问了。要讲一个精彩的故事，而不是单单回答问题——精彩的故事来源于丰富的经历+个人的修饰，没有经历胡诌会露馅，但将自己的经历不加修饰地讲出来往往会显得平淡，用我听到的一句话说，你怎么和15岁怀孕16岁戒毒的老外比经历?如同一幅画一般，光靠PS不够，好的底子占八成；但PS也很重要。也许我本身就比较擅长讲故事，我随手写的这篇申请心得，你们看出PS痕迹了么。 　 拿今年MIT的两个essay举例，Please describe a time when you worked effectively with people to accomplish an important result. || Please describe a situation in which you were able to use persuasion to successfully convince someone to see things your way. 　　 不要举些笑掉大牙的例子好么，比如“说服老爸老妈让我出国读书”、“完成一次课堂上的group project”这些东西写出来，别人除了觉得你经历匮乏，缺乏创造力，还能有什么感觉呢?你如何证明你毕业能拿到他们的平均数即75000刀的起薪而不是拖他们后腿?PS第一段最好不要写Since my childhood… Who cares your childhood? 　　 关于cover letter和essay，大家要记得ziye姐姐强调过的uniqueness：Delete the paragraph if: 1) it can be applied to other programs. 2) it can be used by anyone other than you. 3) it can be applied to other school (when you are answering "why school" questions. 　　 我可以分享一下我cover letter或者PS的框架。虽然我不是文艺小清新，我没什么文化也写不出感人的文字，但个人认为段落间的connection还不错。 Long term goal: Start up my business and have it go public 　 Why:... 　 What I have: Leadership, passion, creativity, experience in the business world(example 1) 　　 What I do not have(Gap): Network, experience, ideas of where to go and what to do (which industries to enter) Short term goal: A job in a bulge bracket bank as an IBD analyst (or PE, or Consulting, according to the description of the school's program.如果一个学校一届没有一个人去consulting，我不会把consulting写到goal里面去) 　 Why: Fill the gap to my long-term goal: network( colleagues and clients), experience, ideas of where to go and what to do (exposure to a variety of industries) What I have: Internship experience (example 2) What I do not have(Gap): Well-rounded knowledge in finance 　　 Your program: Why: Fill the gap for my short term and long term goal: Knowledge in finance( short), network (long), soft skills (short & long) 　 What I have: A good mastery of economics, mathematic and statistics 　 Conclusion: I need an interview 总之文书和面试要上心。MIT的文书我改了2个月，面试前我把master和MBA所有的面经都下载下来，一个一个问题准备并且每个问题准备两套答案，以免说重复的故事让她boring。

蟹老板背景：布朗大学计算机系2010届校友，自2009年起创办留学咨询工作室，累计top 30全程服务案例100人以上

主申方向：CS/DS/BA/MIS/美国本科TOP 50学校

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