功课 新温系交易系统说明书——建仓策略优化更新

交易市场: A股 交易周期: 周线 系统性质: 中长线交易系统 交易时间: 正常交易日 分析软件: 通达信 交易软件: 信达天下 主要指标: MA30，RS K线数量: 105 资金管理： ①单笔风险2％，总持仓风险6％ ②交易量＝账户净值×2％ ÷ [入场位－止损位＋单笔费用)] 其他: ①不买入ST股票，和近期重大风险事项披露股票。 ②不买入K线数量不足105根的新股。 定义： 交易区间：均线改变明显下降趋势后，形成上下两个密集成交位的区域 ，支撑线与压力线水平。 第一阶段：MA30下行后走平或纠缠，且价格在MA30附近形成交易区间 ，支撑线阻力线走平。 第二阶段：MA30上行，且近期价格大部分在其上方，波谷递升 ，支撑线阻力线上升。 第三阶段：MA30上行后走平，且价格在MA30附近形成交易区间 ，支撑线阻力线走平。 第四阶段：MA30下行，且近期价格大部分在其下方，波峰递降 ，支撑线阻力线下降。 阻力强度: 距离当前时间，长度，振幅。 波峰谷：2根以上K线具有清晰可辨的上升或下降轨迹，之后价格回到第一根最高价处。 一、选股（三步选股法） 1.大势 使用上证指数，深成指数，中小板指，创业板指作为大势。当大势进入第一、二阶段后方可进行行业选股。 2.行业 找出处于第一阶段，RS向上行业。每行业最多持仓一个个股。 3.个股 1.选出第一阶段交易区间的个股，周线走平，支撑线阻力线走平。 2.剔除前期阻力大的个股。 3.剔除相对强度弱的个股，RS向上，突破零轴都是强的表现。 4.剔除不满足最低1手交易量的个股 。 5.剔除止损量大于2％的个股，将总仓位 风险控制在6％之内。 二、建仓 建仓: 在上述股票中，在交易区间上限+0.01处等待突破，突破即刻建仓。 初始止损位: 设于交易区间下限-0.01，触及即刻止损。 原则: ①建仓，平仓位不在整数值。 ②交易机会宁缺毋滥。 三、移动止损 第一阶段交易区间之外的每一波谷最低价-0.01，触及平仓。 四、平仓 1.触及止损平仓。 2.价格进入第三阶段，突破水平区间最低价-0.01，触及平仓。 1、更新清单： －原规则: 价格处于第一阶段交易区间，对支撑线至少回测两次（优先选择回测次数多的个股），若价格下跌至交易区间最低收盘价±2％处，下一周收盘价大于前一周收盘价和交易区间最低收盘价，则于下下一周开盘价建仓（2％资金风险）。止损设于交易区间最低价－0.01。 －新规则: 在上述股票中，在交易区间上限+0.01处等待突破，突破即刻建仓。 止损设于交易区间下限-0.01，触及平仓。 －优劣势变化: ①优势: a 提高了胜率。 b 大大提高了资金利用率。 c 规则更加简洁，易于执行。 ②劣势: a 止损过大，成本增加。 b 相同交易次数下盈利略降低。 c 对时机把握要求变高，难度增加。 2、交易系统建仓策略优化后，整体优劣势变化的评估和预期。 新温系交易系统建仓策略的优化，由最初的第一阶段特征出现即建仓变为第一二阶段突破转化建仓，主要优劣势是: 大大提高了资金利用率，胜率较高；相对的对交易时刻把握要求更高，执行难度略增加，成本较高。 基于个人交易背景，仅将在第一阶段建仓变为在第一阶段突破第二阶段时建仓，暂不考虑突破后回调加仓与第二阶段加仓，因为个人交易实践太少，一次性完成建仓、暂不涉及加仓策略更符合个人背景权衡取舍下的选择。 同时，突破交易区间上限建仓的难度略增加可以接受，相比于其大大提高资金利用率的优势，更倾向于选择提高资金利用率。 预期是系统的整体正期望值提升，资金利用率的提高，同时对交易时刻的把握要求提高，可以有意识地加强自己对交易保持严谨的态度、保持交易系统的一致性。