【学海】stata实证处理：傻瓜版
- 实证四步：描述性统计，相关性分析，回归分析（线性回归，logistic...），稳健性检验。
- 多元线性回归
- 数据类型：截面数据（2022年北京、上海、广州、深圳的GDP），时间序列数据（2018，2019，2020，2021,2022北京的GDP），面板数据（截面+时间序列）
描述性统计
下载外部命令ssc install outreg2
outreg2 using xxx.doc, replace sum(log) title(Decriptive statistics)//对所有变量进行描述性统计，XXX是输出文档名
outreg2 using xxx.doc, replace sum(log) keep(**v** **v** **v**) title(Decriptive statistics)//对某几个变量描述性统计
bysort x:outreg2 using xxx.doc, replace sum(log) title(Decriptive statistics)//分组统计，x代表分组依据，需要有一个变量用来表示组别
不知道为啥我输出文档里乱码，用的stata16.0，因为中文？暂时别管了，先复制输出框里的用。之前学的描述性统计方法见陈强那本高级计量经济学。
相关性分析
下载外部命令ssc install logout
logout, save (xxx)word replace: pwcorr //相关性分析，XXX是文件名，语句末尾加一个空格后输入变量名，空格隔开。
logout, save(xxx) word replace: pwcorr_a //外部文件需手动下载，放在stata安装文件里（不用放ado文件里），比上面那个更牛的地方在于能显示*，***代表在0.01水平上显著，**代表在0.05水平上显著，*代表在0.1水平上显著。
两条报错：stacktrace not available a Java runtime exception occurred 不懂为啥，但能正常输出结果。别管了别管了。
回归分析
固定效应，随机效应，混合回归？
reg 被解释变量 解释变量
outreg2 using xxx.doc,replace tstat bdec(3) tdec(2) ctitle(y)//输出回归结果
outreg2 using xxx.doc,replace tstat bdec(3) tdec(2) e(r2_a,F) addstat(F test,e(p))//输出含F值的回归结果
outreg2 using xxx.doc,append tstat bdec(3) tdec(2) e(r2_a,F) addstat(F test,e(p))//把模型二检验结果加在模型一后面
后三个命令没啥卵用别看了 。
稳健性分析
变量替换再次回归。
